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Data di iscrizione: 1 ott 2020
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15 mar 2021 ∙ 2 min
Modelli GARCH - applicazione pratica
Proviamo ad applicare i modelli GARCH a una serie storica finanziaria: il future sull'indice FTSE MIB.
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26 feb 2021 ∙ 2 min
Modelli ARCH
Come poter descrivere la volatilità clustering? Introduciamo il modelli ARCH, che si prefissano proprio questo obiettivo!
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11 feb 2021 ∙ 2 min
Esempio di previsione ARIMA
Un esempio di previsione della serie storica finanziaria con i modelli ARIMA.
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Sebastiano
Redattore
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