Nei precedenti post abbiamo introdotto i modelli GARCH(r,m), abbiamo visto come tale modelli descrivano il fenomeno di volatilità...

Come risolvere il problema della frequenza della varianza che presentano i modelli ARCH? L'introduzione dei modelli GARCH ci aiuta!

Come abbiamo visto nel corso di questo blog, i modelli autoregressivi hanno come obiettivo la ricerca di una previsione di una serie...