La nostra storia inizia non solo con la matematica, ma con l'obiettivo di creare un automated trading system (ATS). Ma andiamo con ordine. Sai cos'è un ATS?
Sostanzialmente è un programma che, in base ad alcune regole precedentemente definite -che chiameremo "strategie"- in automatico gestisce i tuoi ordine in borsa: quali strumenti finanziari acquistare/vendere, a che ora, con quali quantità e così via. Sostituisce integralmente (o quasi) l'attività del trader.
Punti di forza
Un ATS è un algoritmo, una "macchina" e quindi riesce a fare fronte a tante cose che un essere umano, in autonomia, farebbe fatica a gestire. Ti permette di effettuare molteplici operazioni in contemporanea, riesce a tenere sotto controllo centinaia di strumenti finanziari contemporaneamente, effettua contrattazioni solo in base alle precise regole che tu gli hai impostato (le strategie), riesce a non farsi influenzare dall'emotività che spesso può presentarsi in momenti di alta volatilità o periodi "lunghi" di perdite. Insomma, è funzionale e poco emotivo.
Punti deboli
L'emotività è solo un punto debole? No. Spesso un trader esperto riesce a cogliere alcuni comportamenti dei mercati dovuto non a specifiche regole matematiche, ma un sentimento comune dei trader. Questo un ATS non è in grado di farlo.
Inoltre, essere strettamente legato alle sole regole con cui è stato impostato, non gli permette di reagire in maniera opportuna a "momenti straordinari" di mercato: una notizia improvvisa, un tweet di trump, lo scoppio di un conflitto, l'ingresso di una politica monetaria forte e non prevista.
Alla luce di tutto questo, un ATS è uno strumento formidabile, che si adatta benissimo alle strategie matematiche che noi utilizziamo, ma che per funzionare ottimamente ha sempre bisogno di una supervisione umana, di un trader esperto.