Che dire: la matematica ci piace! L'abbiamo studiata ed era lo strumento più naturale da poter utilizzare. Ma non solo. Il trading è ancora oggi pieno di "analisi tecnica" -spenderemo due parole più avanti su questo- e tanti strumenti un po' raffazzonati.
La matematica è invece l’unica disciplina in grado di fornire un risultato oggettivo. Ecco perché storicamente si è sempre cercato di costruire modelli matematici per simulare il comportamento di eventi naturali. Ecco perché noi cerchiamo di utilizzare modelli matematici per l'analisi dei mercati finanziari.
Sia chiaro, i risultati forniti non sono esenti da errori. Un modello matematico non sarà mai in grado di leggere e modellizzare il 100% di un contesto complesso, come quello finanziario. Ma la loro forza è il poter studiare queste imperfezioni e rendere sempre più accurato il modello in esame, per rappresentare al meglio il nostro evento.
In letteratura vengono citati molti modelli matematici applicati alle serie storiche finanziare. Quelli più conosciuti sono i modelli autoregressivi ARMA, i modelli di volatilità stocastica GARCH e di cointegrazione. Però analizzare e cercare eventi ricorrenti nelle serie storiche finanziarie attraverso questi modelli è molto difficile: i dati sono molto rumorosi e quindi analisi e previsioni risultano spesso poco attendibili.
Quindi il lavoro è sempre complesso: proviamo, attraverso i giusti accorgimenti, a creare modelli specifici per ottenere le analisi più accurate e le previsioni più certe possibili!
Vi faremo conoscere i nostri modelli, senza fumo negli occhi, senza modelli privi di errori, ma fornendo risultati oggettivi e spiegando le possibili inesattezze.