LA NOSTRA STORIA
Dal 2013 ad oggi
La nostra avventura nasce a inizio 2013 quando Sergio Cantino, trader discrezionale d'esperienza, decide di creare un gruppo di studi per connotare in maniera più professionale quella che sino ad allora era stata solo una passione. Tramite il Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova, e con il sostegno di C.M.C. Sud, azienda genovese leader nel settore dei controlli metallurgici non distruttivi e di cui Sergio Cantino è proprietario, vengono selezionate le prime persone da inserire in questo pregetto, e fra di esse ci sono Domenico Guadagno e Sebastiano Spotti. L'obbiettivo del gruppo è sin da subito quello di iniziare uno studio approfondito di alcuni strumenti finanziari in modo tale da poter definire alcune strategie di investimento da utilizzare in un sistema di trading automatico, ovvero un insieme di strategie di investimento che siano del tutto replicabili da un computer, non influenzate dalle scelte emotive di un trader umano, ma basate su regole ben determinate e su modelli matematici. Tali strategie, una volta diventate operative sui mercati mondiali, vengono gestite in maniera completamente autonoma e in tempo reale da un computer, che deve scaricare i dati necessari, calcolare ed inviare gli ordini di acquisto e vendita a uno o più broker e controllare durante la giornata l’evoluzione delle operazioni effettuate, eliminando l’intervento umano.
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Questo progetto è iniziato letteralmente da zero, senza garanzie di successo e senza nemmeno i mezzi materiali per iniziare il lavoro, basti pensare che come prima cosa si è dovuto comprare i computer. Le uniche armi a disposizione del grupppo erano l’esperienza di Sergio Cantino come trader discrezionale e le conoscenze matematiche apprese all’Università . Vista l'inesperienza in merito, i primi tempi sono stati dedicati allo studio delle basi mancanti, riguardanti soprattutto la natura e le regole delle Borse, le caratteristiche dei vari strumenti finanziari e le strategie di investimento più usate. Parallelamente, si è creato un database di serie storiche di prezzi su cui provare ad applicare quelle strategie che di volta in volta si andavano a creare. Dopo questa prima fase di apprendimento delle basi, il gruppo si è diviso in due settori. Il primo si occupava della continua ricerca e creazione di strategie di investimento, che venivano e vengono testate e validate sui dati storici del nostro database prima di passare a essere realmente operative sui mercati. Ad oggi abbiamo più di trecento strategie su circa sessanta strumenti finanziari. Il secondo settore, altrettanto importante, si dedicava allo sviluppo e la gestione dei software che, in modo del tutto autonomo, aggiornano quotidianamente database, inviano sul mercato gli ordini e monitorano le varie strategie implementate.
Tutta la parte operativa sui mercati del nostro lavoro deve essere automatizzata, ma i programmi già esistenti che consentono di creare un trading system automatico sono pochissimi e nessuno di questi è sufficientemente personalizzabile o adatto a rendere operativo ogni tipo di strategia. Lo stesso vale per i data provider, che difficilmente prevedono di scaricare in modo automatico i dati. E' stato quindi scelto di implementare tutti i software in maniera autonoma, rendendoli strumenti davvero versatili, in grado di appoggiarsi di volta in volta ai software dei vari broker e data provider. Questi anni sono stati caratterizzati da un’evoluzione continua, che ci ha portato nel maggio 2019 a costituirci come realtà societaria autonoma, la C.G.S. Financial Data Analysis. Un'evoluzione che è solo il primo piccolo passo della nostra società , che continuerà a cercare un continuo upgrade delle varie tecniche matematiche per lo studio delle serie storiche finanziare e un continuo aggiornamento di ogni software da noi creato, per restare al passo delle ultime innovazioni tecnologiche.