IL NOSTRO BLOG

Pubblicheremo tutte le notizie sulla nostra società. Vogliamo percorrere insieme a voi questo viaggio nella matematica, nelle serie storiche finanziarie e nel trading. Seguiteci, qui e suoi social!

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Domenico

mar 29
2 min

Modelli ARIMA+GARCH

Nei precedenti post abbiamo introdotto i modelli GARCH(r,m), abbiamo visto come tale modelli descrivano il fenomeno di volatilità...

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Sebastiano

mar 15
2 min

Modelli GARCH - applicazione pratica

Proviamo ad applicare i modelli GARCH a una serie storica finanziaria: il future sull'indice FTSE MIB.

15 visualizzazioni0 commenti

Domenico

mar 5
2 min

Modelli GARCH

Come risolvere il problema della frequenza della varianza che presentano i modelli ARCH? L'introduzione dei modelli GARCH ci aiuta!

24 visualizzazioni0 commenti

Sebastiano

feb 26
2 min

Modelli ARCH

Come poter descrivere la volatilità clustering? Introduciamo il modelli ARCH, che si prefissano proprio questo obiettivo!

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Domenico

feb 18
2 min

Volatilità Clustering

Come abbiamo visto nel corso di questo blog, i modelli autoregressivi hanno come obiettivo la ricerca di una previsione di una serie...

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