Modelli GARCH - applicazione pratica
Proviamo ad applicare i modelli GARCH a una serie storica finanziaria: il future sull'indice FTSE MIB.
top of page
IL NOSTRO BLOG
Pubblicheremo tutte le notizie sulla nostra società . Vogliamo percorrere insieme a voi questo viaggio nella matematica, nelle serie storiche finanziarie e nel trading. Seguiteci, qui e suoi social!
Blog: Testo
Cerca
Modelli ARCH
Come poter descrivere la volatilità clustering? Introduciamo il modelli ARCH, che si prefissano proprio questo obiettivo!
I modelli ARMA(p,q)
Dall'unione dei modelli AR(p) e MA(q) possiamo definire i modelli ARMA(p,q).
Modelli AR(p)
Dai più semplici modelli AR(1), introduciamo la loro generalizzazione con i modelli AR(p).
Stima dei parametri per un modello AR(1)
Ecco come possiamo stimare con MLE i parametri μ, σ e Φ del modello AR(1).
Blog: Blog2
bottom of page