IL NOSTRO BLOG

Pubblicheremo tutte le notizie sulla nostra società. Vogliamo percorrere insieme a voi questo viaggio nella matematica, nelle serie storiche finanziarie e nel trading. Seguiteci, qui e suoi social!

 

Modelli ARIMA+GARCH

Nei precedenti post abbiamo introdotto i modelli GARCH(r,m), abbiamo visto come tale modelli descrivano il fenomeno di volatilità...

Volatilità Clustering

Come abbiamo visto nel corso di questo blog, i modelli autoregressivi hanno come obiettivo la ricerca di una previsione di una serie...