Modelli ARIMA+GARCH
Nei precedenti post abbiamo introdotto i modelli GARCH(r,m), abbiamo visto come tale modelli descrivano il fenomeno di volatilità ...
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Modelli GARCH - applicazione pratica
Proviamo ad applicare i modelli GARCH a una serie storica finanziaria: il future sull'indice FTSE MIB.
Volatilità Clustering
Come abbiamo visto nel corso di questo blog, i modelli autoregressivi hanno come obiettivo la ricerca di una previsione di una serie...
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