IL NOSTRO BLOG

Pubblicheremo tutte le notizie sulla nostra società. Vogliamo percorrere insieme a voi questo viaggio nella matematica, nelle serie storiche finanziarie e nel trading. Seguiteci, qui e suoi social!

 

Modelli ARIMA+GARCH

Nei precedenti post abbiamo introdotto i modelli GARCH(r,m), abbiamo visto come tale modelli descrivano il fenomeno di volatilità...

Modelli GARCH

Come risolvere il problema della frequenza della varianza che presentano i modelli ARCH? L'introduzione dei modelli GARCH ci aiuta!

Modelli ARCH

Come poter descrivere la volatilità clustering? Introduciamo il modelli ARCH, che si prefissano proprio questo obiettivo!

Volatilità Clustering

Come abbiamo visto nel corso di questo blog, i modelli autoregressivi hanno come obiettivo la ricerca di una previsione di una serie...

Modelli ARIMA

Differenziando d volte una serie storica, possiamo introdurre il concetto di modello ARIMA(p,d,q).

I modelli ARMA(p,q)

Dall'unione dei modelli AR(p) e MA(q) possiamo definire i modelli ARMA(p,q).

Modelli AR(p)

Dai più semplici modelli AR(1), introduciamo la loro generalizzazione con i modelli AR(p).