Volatilità Clustering
Come abbiamo visto nel corso di questo blog, i modelli autoregressivi hanno come obiettivo la ricerca di una previsione di una serie...
IL NOSTRO BLOG
Pubblicheremo tutte le notizie sulla nostra società. Vogliamo percorrere insieme a voi questo viaggio nella matematica, nelle serie storiche finanziarie e nel trading. Seguiteci, qui e suoi social!
Cerca
I modelli ARMA(p,q)
Dall'unione dei modelli AR(p) e MA(q) possiamo definire i modelli ARMA(p,q).
Modelli AR(p)
Dai più semplici modelli AR(1), introduciamo la loro generalizzazione con i modelli AR(p).
Stima dei parametri per un modello AR(1)
Ecco come possiamo stimare con MLE i parametri μ, σ e Φ del modello AR(1).
Modelli autoregressivi AR - Parte1
I modelli AR ci permettono di utilizzare le nozioni di stazionarietà e autocorrelazione.