IL NOSTRO BLOG

Pubblicheremo tutte le notizie sulla nostra società. Vogliamo percorrere insieme a voi questo viaggio nella matematica, nelle serie storiche finanziarie e nel trading. Seguiteci, qui e suoi social!

 

Modelli ARIMA+GARCH

Nei precedenti post abbiamo introdotto i modelli GARCH(r,m), abbiamo visto come tale modelli descrivano il fenomeno di volatilità...

I modelli ARMA(p,q)

Dall'unione dei modelli AR(p) e MA(q) possiamo definire i modelli ARMA(p,q).

Modelli AR(p)

Dai più semplici modelli AR(1), introduciamo la loro generalizzazione con i modelli AR(p).