Modelli ARIMA+GARCH
Nei precedenti post abbiamo introdotto i modelli GARCH(r,m), abbiamo visto come tale modelli descrivano il fenomeno di volatilità ...
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Pubblicheremo tutte le notizie sulla nostra società . Vogliamo percorrere insieme a voi questo viaggio nella matematica, nelle serie storiche finanziarie e nel trading. Seguiteci, qui e suoi social!
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Esempio di previsione ARIMA
Un esempio di previsione della serie storica finanziaria con i modelli ARIMA.
Modelli ARIMA
Differenziando d volte una serie storica, possiamo introdurre il concetto di modello ARIMA(p,d,q).
I modelli ARMA(p,q)
Dall'unione dei modelli AR(p) e MA(q) possiamo definire i modelli ARMA(p,q).
Modelli AR(p)
Dai più semplici modelli AR(1), introduciamo la loro generalizzazione con i modelli AR(p).
Stima dei parametri per un modello AR(1)
Ecco come possiamo stimare con MLE i parametri μ, σ e Φ del modello AR(1).
Modelli autoregressivi AR - Parte1
I modelli AR ci permettono di utilizzare le nozioni di stazionarietà e autocorrelazione.
Autocorrelazione nelle serie storiche finanziarie
Attraverso l'autocorrelazione possiamo andare a definire legami matematici fra i prezzi di oggi e quelli dei giorni precendenti!
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